トップ| 今回は数値解析の専門家である岡野豊明氏に、御執筆頂きました。その応用分野は 工学、理学、経済学と多岐に渡りますが、今回は金融モデルを取り上げてみました。難解ではありますが、金融方面のビジネスモデルに 関心のある方には、大いに参考になると思います。 | |
| 岡野氏は、当事務所の技術面・理論面のアドバイザをお願いしている遠藤英實氏と東京大学理学部数学科及び同大学院時代の同級生という縁から、当事務所の理論的な諸問題に関して、種々ご指導を賜っております。（佐藤） |
| 第５回 「LSM（最小二乗モンテカルロ法）のスポットレート・モデルへの応用」 |
| 岡野 豊明 |
| １．はじめに |
| ２．Vasicekモデル |
| ３．離散化スキームとシミュレーション |
| ４．割引債ヨーロピアン・オプションの計算法 |
| ５．シミュレーション結果 |
| ６．非線形回帰 |
| ７．今後の課題 |
| 付録 回帰曲線 |
